Gestionar los riesgos de manera efectiva resulta fundamental para la estabilidad y el crecimiento de los portafolios de inversión. No solamente se trata de identificar riesgos potenciales, sino de medirlos para poder anticiparlos para así tomar decisiones informadas y mitigar sus posibles efectos.
Existen diferentes herramientas y metodologías que permiten evaluar los diferentes tipos de riesgos que existen, entre ellos los riesgos financieros. Recordemos que los riesgos financieros se refieren a la posibilidad de que una empresa pierda dinero, ya sea por factores externos o internos, y pueden afectar la estabilidad financiera y el rendimiento de las inversiones. Entre las herramientas que existen para medirlos podemos encontrar:
Valor en Riesgo (VaR): El Valor en Riesgo, más conocido como VaR, es uno de los métodos estadísticos más populares para medir el riesgo de mercado. El VaR calcula la pérdida máxima esperada de un portafolio en un período determinado, dentro de un nivel de confianza dado; por ejemplo, 95% o 99%. Esto les permite a los inversionistas saber cuánto es lo máximo que podría perder su portafolio en condiciones normales de mercado.
Análisis de sensibilidad: Este es un tipo de análisis que, por medio de diferentes escenarios, evalúa cómo cambia el valor de una inversión o portafolio en función de variaciones en factores externos, como el tipo de cambio o las tasas de interés. Por ejemplo, si el valor de una inversión es muy sensible a cambios en los tipos de interés, el inversionista puede tomar medidas para cubrirse frente a fluctuaciones en estos.
Modelos de escenarios y simulaciones: Otra forma importante de medir el riesgo es a través de modelos que permitan prever posibles escenarios futuros. Estas herramientas permiten a las empresas evaluar una variedad de situaciones posibles y prepararse para los casos más graves. Entre las más comunes se pueden mencionar las pruebas de estrés y las simulaciones Montecarlo.
En Grupo Financiero Mercado de Valores contamos con un equipo de expertos con una larga trayectoria que realizan estos análisis y evalúan detalladamente cómo se comportaría un portafolio bajo diversas condiciones extremas o inusuales. De esta manera le brindamos a nuestros clientes la información necesaria para que los inversionistas tomen decisiones informadas y estratégicas.
